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雷达卡
- 年份：2001-2023
- 范围：A股上市公司
- 三个版本：分析师乐观偏差（未剔除未缩尾）、分析师乐观偏差（已剔除金融STPT未缩尾）、分析师乐观偏差（已剔除金融STPT已缩尾）
- 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
- 注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
- 行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
- 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
计算说明：
以公司真实盈利水平为标杆， 通过分析师盈利预测与公司真实盈余的比较判断分析师的乐观偏差 。参照 Jackson( 2005) 的方法， 分析师乐观偏差定义为:
变量说明
为分析师 j 在第 t 年对公司 i 每股收益的预测值；
为公司 i 在第 t 年的实际盈利水平；
为公司 i 在分析师发布盈利预测前一个交易日的收盘股价。
在第 t 年跟踪公司 i 的所有分析师中， 我们将
大于 0 的分析师的比例记为 Optimism。Optimism 越大， 则预测误差大于0的分析师的比例越大， 分析师的乐观偏差越大。 参考文献：
- 许年行, 江轩宇, 伊志宏,等. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. 经济研究, 2012(07):128-141
代码：
数据量：
描述性统计：
结果数据
【更新至2023】分析师乐观偏差2023-2001年上市公司数据含Stata代码缩尾剔除版本
(76 Bytes, 需要: RMB 36 元)
京公网安备 11010802022788号
