VAR建模问题求助

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小弟正在钻研VAR建模（为了论文），研究之后才发现很痛苦啊！有很多问题都弄不清楚，现请教几个问题（比较初级的），希望达人支招：
1.建立VAR模型的详细步骤（从平稳性检验开始）
    我看了一些文章，总结的步骤如下：
    ①平稳性检验
    ②协整检验
    ③格兰杰因果检验
    ④建立VAR模型
    ⑤脉冲响应、方差分解等
  请问下这个步骤全不全，各步骤之间的顺序是对的么？尤其是协整检验和格兰杰检验的顺序，有人说要颠倒先格兰杰，哪个对？

2.在建立VAR模型之前必须要进行协整检验和格兰杰因果检验么？这两个检验在这里的作用是什么？就是为了说明序列之前存在关系的么？如果是的话那是不是意味着协整检验和格兰杰检验不通过就不能进行VAR建模？如果不是的话，那这两个检验在这里的作用是什么？

3.协整检验和格兰杰检验是对差分后的同阶单整序列进行的还是对原序列进行的啊？两种说法都有，我晕了……

4.在VAR建模确定滞后阶数的时候都说要通过AIC和SC取值最小准则，请问下这两个准则的结果是在前面的哪一个步骤里面输出来的啊？

5.帮忙推荐一下做单位根检验和协整检验最好用哪种方法，单位根是用ADF好还是PP好？两种说法都各有优缺点，我做的是多种价格指数之间的关系，用哪种最合适？还有协整检验是用EG好还是Johansen好？

问题比较多，主要是因为本人太小白了，希望大家耐心回答啊！不胜感激！！

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关键词：VaR Johansen 格兰杰因果检验 Hansen 确定滞后阶数 检验 格兰杰

沙发自己做

等待回复的日子是苦闷的……

都等的我花儿也谢了……

在线等求助啊

观望中

等回复啊 这个问题困扰我好长时间了

同等，这些问题也一直困扰我

这是之前从论坛帖子总结的资料
先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。
当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验
EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性
JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）

铁臂小猫猫 发表于 2011-12-11 23:25
这是之前从论坛帖子总结的资料
先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计 ...

非常感谢你的回答！！看了之后受益匪浅！还有点疑问：你说同阶单整之后可构造VAR模型，做协整检验，那就是说在在建立VAR模型之前不进行协整检验了？把协整检验放在建立VAR模型之后？还是指同阶单整之后就满足了建立VAR模型的条件，然后进行了协整和格兰杰检验之后再建立VAR模型？还有此处为什么要建VEC模型？VAR模型和VEC模型两个的适用条件分别是什么啊？谢谢！！