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样本是股票的20年的日收益率，现在要计算五天的复利收益率。注意的是，必须是同一年的中的五天。！也就是说，如果每年中的天数不是正好是5的倍数（最后一组不满5天），将他们单独列为一组而不与下一年的日数据混淆。那么这个分组有什么方法吗？——将每年的数据按照每五天一组。
感觉这个分组比较复杂，有想法的留言支持下~
19880101  1  0.12
19880102  1  0.12
19880103  1  0.13
19880104  1  0.132
19880109  1  0.125
19880112  1  0.127
19880114  1  0.128
19890101  1  0.139
19890103  1  0.138
19890104  1  0.16
19880101  2  0.34
19880102  2  0.35
19880103  2  0.355
19880104  2  0.36
19880109  2  0.35
19890102  2  0.369
19890104  2  0.37
19890107  2  0.38  数据第一列是时间date，第二列是股票代码，第三列是股价格收益率

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关键词：面板数据 分组比较 股票代码 date 日收益率 收益率 样本

顶起啊，有好的想法，请留言。感觉这个分组比较复杂。。。

jintianxiu 发表于 2011-12-11 16:45
顶起啊，有好的想法，请留言。感觉这个分组比较复杂。。。

将就着用...看行不行

1. data a;
   
2. informat date yymmdd8.;
   
3. format date yymmdd10.;
   
4. input date stkcd return;
   
5. year=year(date);
   
6. cards;
   
7. 19880101  1  0.12
   
8. 19880102  1  0.12
   
9. 19880103  1  0.13
   
10. 19880104  1  0.132
    
11. 19880109  1  0.125
    
12. 19880112  1  0.127
    
13. 19880114  1  0.128
    
14. 19890101  1  0.139
    
15. 19890103  1  0.138
    
16. 19890104  1  0.16
    
17. 19880101  2  0.34
    
18. 19880102  2  0.35
    
19. 19880103  2  0.355
    
20. 19880104  2  0.36
    
21. 19880109  2  0.35
    
22. 19890102  2  0.369
    
23. 19890104  2  0.37
    
24. 19890107  2  0.38  
    
25. ;
    
26. proc sort data=a;
    
27. by stkcd date;
    
28. run;
    
29. data result(drop=group1);
    
30. retain group1 0; ;
    
31. do _n_=1 by 1 until(last.year);
    
32. set a;
    
33. by stkcd year;
    
34. group=ceil(_n_/5)+group1;
    
35. output;
    
36. if last.year then group1=group;
    
37. end;
    
38. run;

复制代码

shenliang_111 发表于 2011-12-11 18:12
将就着用...看行不行

我试着操作了下，结果显示，股票1没有被分为两组，而是被分为了3组。且group2有2个数据值，group3有3个呢。这是怎么回事呢？请高手指教~~

jintianxiu 发表于 2011-12-11 18:40
我试着操作了下，结果显示，股票1没有被分为两组，而是被分为了3组。且group2有2个数据值，group3有3个呢 ...

能不能把你的数据传上来呢/

shenliang_111 发表于 2011-12-11 18:46
能不能把你的数据传上来呢/

用你的数据，我这结果是对的...

shenliang_111 发表于 2011-12-11 18:47
用你的数据，我这结果是对的...

看错了。。。好像是对的。数据太大啦，一共有3个G。 因为是20年的北美的股票日数据。。。我再试试看，等有问题在向高手请教~

shenliang_111 发表于 2011-12-11 18:46
能不能把你的数据传上来呢/

嗯 确实是对的~刚看错啦。谢谢高手哈~