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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 本科

个人觉得学GARCH模型不需要专门去找本书，你只需要知道GARCH模型是用来做什么的就行了。GARCH模型是用来做什么？是对异方差进行估计从而得到更有效的估计量，但是由于GARCH的特点，往往其方差方程更能说明问题，特别是在二阶矩上的问题。GARCH模型能应用主要是由于金融时间序列的ARCH效应。
有了这几点楼主就应该对GARCH有个大概的理解了，至于GARCH的变种那么多，往往是为特定问题而设计的，从教材里面可以学一些，也就够了，具体用的时候可以参考特定的文献。

cyc49 发表于 2011-12-16 18:13
个人觉得学GARCH模型不需要专门去找本书，你只需要知道GARCH模型是用来做什么的就行了。GARCH模型是用来做什 ...

谢谢了。。言简意赅啊

cyc49 发表于 2011-12-16 18:13
个人觉得学GARCH模型不需要专门去找本书，你只需要知道GARCH模型是用来做什么的就行了。GARCH模型是用来做什 ...

此言差已！
在金融时间序列序列的研究中，GARCH模型一直有着举足轻重的地位。
在很多时候我们要针对某一现象进行建模，往往会要求对GARCH模型进行改进，若你只了解GARCH的皮毛的话，面对这种情况往往无能为力。
若真想对GARCH模型有深入了解的话，就必须知道对GARCH模型进行参数估计（包括程序代码如何写以及系数标准差如何计算）。当然这只是针对金融时间序列序列研究，若只是单纯研究经济计量的话，看看计量经济学也就够了。