协整若干问题求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人想建立VAR模型，选取的指标一阶差分后都已经同阶单整，然后进行协整检验，我想请问下在建立VAR模型之前的协整检验是用一阶差分之后的同阶单整数据还是用原始数据啊？我看到说用哪种数据的都有，所以就有点晕了。还有，协整检验有两种方法，在建立VAR模型之前的协整检验是用EG检验方法还是Johansen协整检验方法？我在做的时候Eviews提示“Insufficient number of observations”，是什么原因？我选了六个变量，但只有14年的数据，是不是因为变量太多序列长度太短导致的？有没有办法解决？比如修改滞后期等？不胜感激！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Insufficient observations johansen协整检验 observation sufficient 不胜感激 number 模型

快来人哪

咋没人呢

我被无视了？？

为啥没人理我呢

为啥没人回啊？

变量多的话，用Johansen检验。使用原始数据。但要注意是否同阶单整。

当然要先用jj检验检验是否协整，是的，样本太少了，6个变量做协整。4个的话一般都要20多个样本数据

在建立VAR模型之前的协整检验是用原始数据.在建立VAR模型之前的协整检验是用EG检验方法

肖月 发表于 2011-12-24 14:26
在建立VAR模型之前的协整检验是用原始数据.在建立VAR模型之前的协整检验是用EG检验方法

谢谢回答！不过EG两步法不是适合那种变量比较少的协整检验么？我这变量比较多，用EG的话估计要做很多次吧！建立VAR模型之前为什么不能用JJ检验呢？