BEKK模型波动溢出效应的假设检验怎样实现？

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方老师：您好
    我听了多元波动的课程，二元GARCH模型的BEKK用S-PLUS可以估计出三个矩阵中的11个参数，并且对每个参数做了显著性检验。
    但是这类论文中模型估计出来后，会有波动溢出效应的假设检验。一般包含三个：
（1）H0：A12=0，B12=0，A21=0，B21=0,含义是不存在任何方向的波动溢出
（2）H0：A12=0，B12=0 含义是不存在甲市到乙市的波动溢出
（3）H0：A21=0，B21=0 含义是不存在乙市到甲市的波动溢出
这三个假设检验所用的LR检验和WALD检验在S-PLUS中可以直接做吗？如果能该怎么做呢？
因为我的学校资源并不好，这可能是个很简单的问题，但是我解决起来却比较麻烦，花费了很多时间。请老师帮我解答一下，谢谢您！

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关键词：波动溢出效应 BEKK模型 溢出效应 假设检验 bekk 检验 模型

您好，一般好像不能直接做的，但是如果能算出了 似然值，LR,WALD检验的值也很容易算出了，自己计算一下再做个检验。

您好，一般好像不能直接做的，但是如果能算出了 似然值，LR,WALD检验的值也很容易算出了，自己计算一下再做个检验。