单因素模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如何用单因素模型分析系统风险可分散，非系统风险不可分散

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单因素模型 单因素 非系统风险 系统风险 模型分析 模型

你这个说法可能有一点小问题。所谓系统性风险是指不可分散的风险，非系统性风险是可分散的风险。从数学的角度上讲，就是随着组合资产的种类增加，每支股票的方差的影响几乎可以忽略，即非系统性风险被分散掉了，而股票之间的协方差就是所谓的系统性风险，无论再怎样增加投资组合，协方差不可能减小了，即系统性风险不能分散掉。