二阶单整的2个数据如何做误差修正模型

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 15:31
他的意思应该是非平稳的时间序列不能做经典线性回归吧？
协整的定义本来就是一组同阶单整的时间序列，如果 ...

看好多论文里说，只要协整可以ECM，但大部分都是在一阶平稳的情况下进行的。请问我这种情况是否适合直接进行ECM呢？：一个因变量，三个自变量，因变量二阶平稳，自变量一个二阶平稳，两个一阶平稳，进一步检验JJ，发现四个变量协整。这种情况是否可以直接进行ECM呢？
希望收到您的回复，麻烦您了~~

我用EVIEWS做的模型为二阶单整，两个变量，它们是协整的，但是书上都只有一阶单整的做法，所以二阶单整的做误差修正模型怎么做啊，在软件上输入什么啊

那么二阶单整到底是怎么检验协整的？Johansen和EG应该是在I(1)的情况下才能用。winrats中的cats 有处理二阶单整的，但是不知道怎么操作

二阶平稳，多元变量能不能做Johansen协整检验？

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 15:31
他的意思应该是非平稳的时间序列不能做经典线性回归吧？
协整的定义本来就是一组同阶单整的时间序列，如果 ...

您好，我想问一下二阶单整做误差修正模型时，在软件上应该怎么输入？