为什么误差纠正以后，t检验不能通过了？求帮助

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Dependent Variable: D(Y1)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/11   Time: 15:35   
Sample(adjusted): 1986 2007   
Included observations: 22 after adjusting endpoints   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C -0.203371 0.443343 -0.458723 0.6516
D(X2) 0.829737 0.774420 1.071430 0.2974
ET(-1) -1.061025 0.223474 -4.747873 0.0001
   
R-squared 0.562374     Mean dependent var  0.140979
Adjusted R-squared 0.516308     S.D. dependent var  2.161085
S.E. of regression 1.502990     Akaike info criterion  3.778914
Sum squared resid 42.92061     Schwarz criterion  3.927693
Log likelihood -38.56805     F-statistic  12.20803
Durbin-Watson stat 2.017033     Prob(F-statistic)  0.000389

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关键词：误差纠正 求帮助 t检验 observations coefficient adjusted Error

这个全两个差分项和一个一阶滞后项有什么意思？我觉得通过就很奇怪了

加入DY或DX的滞后项吧。误差修正模型有更一般的形式。你得从一般的形式出发，然后逐步剔除不显著的变量。至于滞后阶数的确定，可以用AIC等判定。