请教连老师：当只有treat组的面板数据时的政策评价研究

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     连老师，我现在想研究一项改革A对于企业绩效的影响。受限于数据，我们只得到进行改革的企业数据，时间跨度为95年到10年的近600家左右的企业数据。是一个面板数据。这一改革从99年开始，且主要集中于99-02年，这4年占到总样本的80%以上，在其它各年也有企业也经历了这一改革。

     我想考察改革A的作用效果。

     由于不能获得没有经历改革的企业样本，所以不能控制改革的自选择性。但可以通过改制的先后顺序来刻画出该改制的作用效果。问题在于，我们发现企业进行改革的时间也具有内生性，即一些更需要改革的企业会被较早地经历改革。

对于这一研究问题及这样的数据结构，采用哪一种分析方法比较合适。有没有类似的研究论文 。

期待建议。

谢谢。

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关键词：treat 面板数据 政策评价 Eat 连老师 面板 样本 选择性 treat 影响

这的确是个很难处理的问题。
我想，可以借鉴事件研究法的思路：
首先，利用改革前的样本估计出企业的正常收益，此时可以决定影响收益的那些变量的参数（Beta）；
其次，在改革期间，利用第一步得到的参数估计值（Beta），推算企业如果未经历改革时的正常收益（NR）；
再次，在改革期间内计算超额收益，即 AR = R - NR，并检验 AR 是否在统计上显著异于零。

我说的比较简略，你可以搜一篇采用 Event Study 进行研究的论文，看看细节处理。

好的。谢谢。