求教,怎么检验VAR模型的平稳性?

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求教,怎么检验VAR模型的平稳性? 求操作过程,我找不到在哪检验....

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 平稳性 模型

在滞后，还是。。。

只有检验时间序列的平稳性，没有模型平稳性这一说法。还是你要弄协整检验。。。。？？？？

只有检验时间序列的平稳性，没有模型平稳性这一说法。还是你要弄协整检验。。。。？？？？

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 10:16
只有检验时间序列的平稳性，没有模型平稳性这一说法。还是你要弄协整检验。。。。？？？？

谢谢你, 我是要看模型的平衡性,现在已经找到了.不过, 我想问Determinant resid covariance (dof adj.)和Determinant resid covariance是什么意思? 分别为:4.71E-08和2.06E-08算小吗?

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 10:16
只有检验时间序列的平稳性，没有模型平稳性这一说法。还是你要弄协整检验。。。。？？？？

    模型一:
Determinant resid covariance (dof adj.)        4.71E-08
Determinant resid covariance        2.06E-08
Log likelihood        133.2028
Akaike information criterion        -7.738125
Schwarz criterion        -6.748014



模型二:
Determinant resid covariance (dof adj.)        7.80E-08
Determinant resid covariance        3.41E-08
Log likelihood        125.8819
Akaike information criterion        -7.233232
Schwarz criterion        -6.243121
这两个模型都含有同一个内生变量,怎么判断哪个得出的预测更好呢?

mengha 发表于 2011-12-27 16:40
模型一:
Determinant resid covariance (dof adj.)        4.71E-08
Determinant resid covariance        2.06E- ...

第一个统计量都已经足够小了。
至于关于这些评价统计量的进一步问题，我只能说爱莫能助了。因为关于它们的讲解，许多书上都没有。抱歉抱歉。。。。。

你是想检查var系统的稳定性吗？如果加入var系统的所有变量都是平稳的，那这个系统肯定是稳定的，如果不平稳就要看是否协整，通过检查var系统的特征根的模，如果特征根的模都在单位圆内，则var系统是稳定的。具体操作是在var模型估计窗口view-lag structure---ar root graph.

ermutuxia 发表于 2011-12-28 10:56
你是想检查var系统的稳定性吗？如果加入var系统的所有变量都是平稳的，那这个系统肯定是稳定的，如果不平稳 ...

嗯,我有三个变量,两个一阶单整,一个是二阶单整, 所以不可能是协整了...
但是做出来的模型用你的方法检验是稳定的.那是不是就是不协整但也有可能模型稳定?

如果不平稳，而且没有协整关系建议不要做脉冲响应