求问基金是怎么确定对每种资产的投资上限的？

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在构建投资组合时，一般都会设定对某项资产的投资上限作为约束条件，请问大家现在有什么技术支持这项决策吗？

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关键词：技术支持 投资组合 约束条件 技术支持 投资组合

你的问题就是构建投资组合时如何确定每成分股的权重问题。我自己是按照这个思路操作：比较活跃的（贝塔系数值比较高的）就权重大些，然后用防御性的股票去弥补风险。具体的理论我不知道，让楼下来说吧……

wkupp 发表于 2011-12-22 08:12
你的问题就是构建投资组合时如何确定每成分股的权重问题。我自己是按照这个思路操作：比较活跃的（贝塔系数 ...

wkupp 非常感谢你的回答，但你说的应该是最优组合的确定。我想问的是，例如一只基金被人为设定投资于高科技股票的权重不得超过30%，在这项约束下再来确定最优组合，那么这个30%是怎么样确定的呢？

xiaohulaw 发表于 2011-12-22 08:41
wkupp 非常感谢你的回答，但你说的应该是最优组合的确定。我想问的是，例如一只基金被人为设定投资于高科 ...

明白你的意思了，我想这个应该是根据风险来确定权重。看看楼下有没有在基金公司做过的，用科学的语言来描述下。其实无论是个人炒股用投资组合，还是基金来做组合，我觉得首先就是考虑风险问题，然后就是自己有多少资本。