帮忙看下自相关阶数，有图

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

要做个AR-GARCH model ，根据下面这个图，怎么确认自相关阶数呢？有的书上写可以看AC,PAC以及看Q统计量，但都没有例子讲解，都是一句带过。大家帮忙解释下具体怎么用吧，先谢谢了。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：自相关 GARCH model mode ARCH 统计

自己顶一下

求帮忙

图中AC表示各期的自相关系数，PAC表示各期的偏自相关系数，为了直观地反映相关系数值的大小，在图形左半部分分别描绘了相关系数和偏相关系数的直方图，其中虚线表示正负0.5。当第s期偏相关系数的直方块超过虚线部分时，表明存在s阶自相关性。

你那个图左半部分看的不是很清楚啊

西瓜未知7 发表于 2011-12-23 21:27
你那个图左半部分看的不是很清楚啊

多谢楼上的答复，还有几点疑问。
截图出来就是这个样子，这个可以调整吗？让结果显示的更清楚点。如果用print按钮的话应该就什么都没有了，显示不出柱状图。不过要是超过虚线的话，输出是不是应该变成“*”号？  
还有那个虚线我刚刚看高铁梅的ppt，好像是说2个标注差

那你不截图 自己在软件上看的时候清楚吗？应该不是这个样子的吧。你不一定要截图吧  我以前是复制的

我还不能上传附件，本来想给你看下我的图的
  

西瓜未知7 发表于 2011-12-25 10:11
我还不能上传附件，本来想给你看下我的图的

显示是一样的，能问下你用的哪个版本吗？我用6.0和7.0，显示都这样

我也是6.0版的啊