楼主: 0277/cy
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[资料] 帮忙看下自相关阶数,有图 [推广有奖]

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0277/cy 发表于 2011-12-23 20:48:16 |AI写论文

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要做个AR-GARCH model ,根据下面这个图,怎么确认自相关阶数呢?有的书上写可以看AC,PAC以及看Q统计量,但都没有例子讲解,都是一句带过。还是直接看P值?小于0.05的就加进均值方程里?
大家帮忙解释下具体怎么用吧,先谢谢了。

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关键词:自相关 model GARCH mode ARCH 统计

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leihengzhishang 发表于2楼  查看完整内容

你可以通过看ACF的数值有没有超出置信区间(就是两侧的直线)来判断。 PCF是用来确定自回归阶数的。 Q(k)统计量是用来检验白噪声的。当然也可以用来检验序列相关。它的原假设是序列的k阶自回归系数都为0.所以拒绝原假设会怎样?如何拒绝原假设?这些你懂的。
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沙发
leihengzhishang 发表于 2011-12-24 00:50:38
你可以通过看ACF的数值有没有超出置信区间(就是两侧的直线)来判断。
PCF是用来确定自回归阶数的。
Q(k)统计量是用来检验白噪声的。当然也可以用来检验序列相关。它的原假设是序列的k阶自回归系数都为0.所以拒绝原假设会怎样?如何拒绝原假设?这些你懂的。
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藤椅
晴蓝天空88 发表于 2012-1-6 10:04:27
还是一知半解

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