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[休闲其它] [推荐]递归宏观经济理论(经济科学译库)(by扬奎斯特 萨金特) [推广有奖]

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Ipub 在职认证  发表于 2007-3-20 10:27:00
本书可供选择的用途
在芝加哥大学、斯坦福大学和斯德哥尔摩经济学院,我们已经将此书的一部分内容作为宏观经济学和货币经济学的第一学年和第二学年的课程。下面是课程的一些可供选择的计划:
1.第一学年第一学期的课程:第1~5章,第7、8、9章,以及第10、11和12这三章中的任意一章。
2.第一学年第二学期的课程:增加第6、10、11、12章,第13、14章的一部分,以及第15章的全部。
3.货币经济学的最初课程:第8、16、17、18章以及第19章的最后一节。4.宏观经济学第二学年的课程:从第10~19章中作选择。
比如,萨金特在芝加哥大学为第一学年的一个季度的课程作了如下安排:季度的第一周和最后一周,要求学生们阅读卢卡斯(1987)的专著。在这两周之间,学生们被“禁止”阅读此专著。在该季度的中间八周中,学生们阅读第5章(关于搜寻理论),第7章(关于完全市场),第8、17和18章(关于货币模型),以及第15章中的一小段(关于有激励约束的社会保险)。课程的实质性主题是卢卡斯(1987)以一个非技术方式陈述的问题。然而,中间那几个星期所学习的工具和模型将有助于理解卢卡斯的论点。这几个星期也使学生们接触到了其他一些模型,这些模型可以用来评价卢卡斯对一些批评者的观点所提出的反驳,比如说,由曼纽利和萨金特(1988)所提出的批评。
另外,一个季度的课程也可以在第一个星期和最后一个星期安排学习卢卡斯(1992)关于有效性和分布的论文。而在中间的那些星期,可以安排学习第13、14和15章。
再如,在斯德哥尔摩经济学院第一学年的宏观经济学课程的一个四星期的就业/失业专题中,扬奎斯特使用了下面谈到的这些材料。劳动力市场问题激发了人们很强的兴趣,尤其是在欧洲。这些问题有助于激发对第5和19章(关于搜寻和匹配模型)以及第15章的一部分(关于失业补偿的最优提供)中的工具的学习。在一个层次上,第5和19章把注意力放在劳动力市场上,把劳动力市场作为所介绍的理论的一个集中应用,但在另一个层次上,这些章节中所要求的技巧和理解超越了劳动力市场动态学的具体论题。比如说,第5章中构建和解决动态规划问题的完整技巧对任何一个学习经济学的学生一般都是有用的,第19章中的模型是第14章中的那些具有异质个体的模型的一个入门。进一步说,激发对学习第15章中的递归合同的兴趣的一个最佳方法就是去问在存在激励问题的时候,应该怎样提供最优的失业赔偿。
Matlab程序
各种练习和例子都使用Matlab程序。这些程序可参见书末的一个特别索引。它们可以通过本书网址的一个匿名文件传输协议(ftp)下载:
ftp://zia.stanford.edu/pub/sargent/webdocs/matlab.
练习的答案
我们创建了一个网址,上面有一些额外的练习和课本中习题的答案。网址:http://www.stanford.edu/~sargent.
符号说明
我们用符号“ ■ ”表示一个证明的结束。应本书编辑的要求,在有些地方,我们用方括弧和大括弧代替多重圆括号来表示复合函数。因而读者会经常遇到用f[u(c)]来表示复合函数f
○ u。

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Ipub 在职认证  发表于 2007-3-21 08:50:00

目录

第1章 时间序列

两个有用的工具

马尔科夫链

平稳分布

渐近平稳

期望

预测函数

模拟马尔科夫链

似然函数

线性随机差分方程

剌激反应函数

预测和贴现

随机贴现因子

回归

例子

估计

结束语

附录:线性差分方程

练习

2 动态规划

序贯问题

三种计算方法

柯布道格拉斯约束,对数偏好

欧拉方程

欧拉方程的一个例子

随机控制问题

结束语

练习

3 动态规划的实际应用

维数的限制

状态空间的离散化

离散状态的动态规划

霍华德改进算法的应用

数值方法

修正的策略迭代

贝尔曼方程的例子

1:计算期望效用

2:风险—敏感偏好

3:经济周期的成本

多项式逼近

推荐的计算策略

切比雪夫多项式

算法:总结

保形样条函数

结束语

4 线性二次动态规划

引言

最优线性调节器问题

值函数迭代

贴现的线性调节器问题

策略改进算法

随机最优线性调节器问题

确定性等价的讨论

线性调节器问题中的影子价格

稳定性

拉格朗日公式

卡尔曼滤波

穆斯的例子

约万诺维奇的例子

结束语附录

A:矩阵公式

附录B:线性二次逼近

范例:随机增长模型

基德兰德和普雷斯科特的方法

z的决定

对数线性逼近

趋势移动

练习

5 搜寻,匹配和失业

引言

预备知识

非负随机变量

保均展形

麦考尔的跨期工作搜寻模型

失业保险金和保均展形的影响

浴缸模型

等待时间

辞职

解雇

职业选择模型

约万诺维奇匹配模型的一个简化形式

约万诺维奇模型的长期版本

贝尔曼方程

结束语

附录:用数值动态规划来进行更多的练习

4:搜寻

5:约万诺维奇模型

工资分布

分离概率

数值例子

练习

6 递归(局部)均衡

均衡的概念

范例:调整成本

递归的竞争性均衡

马尔科夫完美均衡

计算

线性马尔科夫完美均衡

范例

结束语

练习

7 完全市场的竞争性均衡

0时期与序贯交易

自然框架

完全市场

均衡定价函数

例子

风险分担

没有总的不确定性

周期的禀赋过程

关于交易安排的解释

资产定价入门

多余资产的定价

无风险资产

无风险资产带

尾部资产

单期收益定价

一个递归公式:阿罗证券

阿罗证券

等值分配

J步定价核

套利定价

消费带和经济周期成本

与经济周期成本的联系

高斯资产定价模型

结束语

练习

8 世代交叠模型

禀赋和偏好

0时期交易

均衡的例子

与福利定理的关系

非稳定均衡

计算均衡

序列交易

货币

计算更多的均衡

均衡的等价性

赤字财政

稳定状态和拉弗曲线

等价的设置

经济

增长

货币均衡的最优性和存在性

巴拉斯科谢尔最优性判别法

同代之间的异质性

非货币均衡

货币均衡

非稳定的均衡

实际票据学说

礼物赠送均衡

结束语

练习

9 李嘉图等价性

借入极限和李嘉图等价性

无限存活个体经济

消费/储蓄决策的解

政府

对家庭的影响

代代相连的解释

结束语

10 资产定价

引言

资产欧拉方程

消费和股票价格的鞅理论

等价鞅测度

均衡资产定价

没有泡沫的股票价格

计算资产价格

1:对数偏好

2:有限状态情形

3:带增长的资产定价

利率期限结构

状态或有价格

保费

人造风险

莫迪利亚尼米勒定理

政府债务

李嘉图命题

没有庞氏骗局

对风险规避系数的解释

股票溢价之谜

风险的市场价格

汉森詹甘纳塞界

定价核的内积表示

随机贴现因子类

一个汉森詹甘纳塞界

梅拉普雷斯科特数据

因子模型

异质性和不完全市场

结束语

练习

11 经济增长

引言

经济

平衡增长路径

外生增长

来自于外溢效应的外部性

所有要素可再生

单部门模型

两部门模型

研究和垄断竞争

垄断竞争结果

计划者的解

不管要素是否可再生的增长

没有不可再生投入品生产的资本品的“核”

受益于外部性的研究人员

结束语

练习

12 带承诺的最优税收

引言

非随机经济

政府

家庭

厂商

拉姆齐问题

定义

零资本税

再分配的极限

解决拉姆齐问题的基本方法

构造拉姆齐计划

重新回到零资本税

初始资本的税收

非零资本税起因于不完全税收

随机经济

政府

家庭

厂商

状态或有债务和资本税的不确定性

不确定性下的拉姆齐计划

事前资本税在零附近变化

命题2的证明梗概

劳动税平滑化的例子

1:对所有tg

t =g

2:tTg

t =0g

T >0

3:tT时,g

t =0g

T 是随机的

人力资本的零税收

所有的税收都应该为零吗?

结束语

练习

13 自我保险

引言

经济

非随机禀赋

随机禀赋过程

结束语

14 不完全市场模型

引言

储蓄问题

财富—就业分布

分布λ的重新解释

1:纯信用经济模型

均衡的计算

2:含有资本的模型

均衡的计算

统一化和进一步分析

题外话:非随机储蓄问题

借入极限:“自然的”和“特别的”

单个状态变量的一种选择

再次上鞅收敛

作为r的函数的平均资产

计算例子

几个模型

最优稳定分配

含有资本和私人借据的模型

只有私人借据

信用所能达到的结果的极限

内部货币解释

比利的法定货币基本模型

铸币税模型

汇率不确定性

货币的利息

显性利息

M p的上界

一种非常特殊的情形

通过货币膨胀支付隐性利息

预防性储蓄

总变量波动的模型

再次考虑艾亚格里模型

克鲁塞尔和史密斯的扩展

结束语

练习

15 最优社会保险

带有递归契约的保险

无承诺的社会保险

λ

s >0时的状态

λ

s =0时的状态

最优契约

许多家庭

拉格朗日方法

封闭系统

许多家庭

内生借入约束

带有不对称信息的社会保险

有效性推出b

s-1 b

s w

s-1 w

s

局部向上和向下约束是足够的

P的凹性

局部向下约束总是有约束力

共同保险

P′(v)是鞅

扩展延续值

鞅收敛和贫困

推广到一般均衡

与自我保险的比较

最优失业补偿

自给自足问题

带有完全信息的失业保险

带有不对称信息的失业保险

计算例子

解释

扩展

带有道德风险的借出

自给自足

带有完全保险的投资

有限制的许诺和不可观察的投资

有约束力的参与约束

偿还进度表的性质

结束语

附录A:历史的发展

斯皮尔和斯里瓦斯塔瓦

时间问题

彩票的使用

附录B:阿特基森模型的计算

练习

16 可信的政府政策

引言

一期经济

竞争性均衡

拉姆齐问题

纳什均衡

经济学的例子

税收例子

具有离散选择集的简化形式例子

声誉机制:一般观点

动态规划

无限重复的经济

递归表述

子博弈完美均衡(SPE

SPE的例子

一期纳什均衡的无限重复

引发策略支持更好的结果

所有SPE的值

自我实施的SPE

递归策略

带有递归策略的SPE例子

无限重复纳什结果

优于纳什结果的无限重复

更糟的情况:大棒和胡萝卜策略

最好和最坏的SPE

达到最坏值,方法1

达到最坏值,方法2

达到最坏值,方法3

数值例子

解释

练习

17 通货膨胀的财政货币理论

购物时间货币经济学

家庭

政府

均衡

短期与长期

稳定均衡

初始时期(0时期)

确定均衡

10个货币学说

1. 持续的赤字导致通货膨胀

2.零通货膨胀

3.不合意货币主义者算法

4.货币数量论

5.中性的公开市场操作

6.货币最优量

7.通过立法限制对货币需求的增加

8.一种大公开市场操作

9.价格水平的财政理论

10.汇率确定性(未定性)

10(再论).汇率恢复的确定

最优通货膨胀税:弗里德曼规则

经济环境

家庭最优化问题

拉姆齐计划

货币政策的时间一致性

具有垄断竞争性工资设置的模型

完美预期均衡

拉姆齐计划

弗里德曼规则的可信性

结束语

练习

18 信用与货币

带有无限存活个体的信用与货币

偏好与禀赋

完全市场

帕累托问题

完全市场均衡

李嘉图命题

贷款市场解释

货币经济

汤森“大道”解释

弗里德曼规则

福利

通货膨胀财政

合法限制

两种货币模型

商品货币模型

均衡

法定货币的优点

结束语

练习

19 均衡、搜寻与匹配

引言

岛屿模型

单个市场(岛屿)

总量经济

匹配模型

稳定状态

福利分析

匹配剩余大小

带有异质性工作的匹配模型

稳定状态

福利分析

工资配置作用Ⅰ:分隔市场

工资配置作用Ⅱ:工资公告

就业彩票模型

临时解雇税对就业的影响

带有解雇税的就业彩票模型

带有临时解雇税的岛屿模型

带有临时解雇税的匹配模型

清泷-赖特货币搜寻模型

货币均衡

福利

结束语

练习

20 泛函分析附录

度量空间与算子

贴现动态规划

政策改进算法

搜寻问题

21 控制与滤波附录

引言

最优线性调节器控制问题

将在状态和控制上带有向量积的问题转换为

不带有这样的向量积的问题

例子

卡尔曼滤波器

对偶

卡尔曼滤波的例子

线性投影

隐藏马尔科夫链

最优滤波

参考文献

人名索引

译后记

13
shuihehuo 发表于 2007-3-27 08:24:00
这本书确实不错的说

14
zlsxg 发表于 2008-4-23 15:55:00

请问有没有在学这本书的前辈。

刚刚起步,步步艰辛。

只恨时光~太匆忙

15
beijiyibei 发表于 2008-11-16 04:10:00
谢谢,真的是很棒的书

16
ajm2000lns 发表于 2011-10-13 20:18:44 来自手机
我有电子版,找个时间传上来

17
奔跑的那只蜗牛 发表于 2011-10-25 22:43:41
Ipub 发表于 2007-1-10 09:05
这可是一本好书。萨金特将来必得诺奖。
真让你说对了~
加油

18
奔跑的那只蜗牛 发表于 2011-10-25 22:43:56
Ipub 发表于 2007-1-10 09:05
这可是一本好书。萨金特将来必得诺奖。
真让你说对了~太厉害了
加油

19
kyxkl 在职认证  学生认证  发表于 2011-10-28 13:37:08
connery007 发表于 2006-12-30 22:04
有没有电子版?愿重金收购
我有的 高清的
要不
力争上游

20
okko123 发表于 2011-11-15 14:03:14
楼上有位预言帝啊

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