楼主: francesco7
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[其它] 一道关于确定性等值的问题 [推广有奖]

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楼主
francesco7 发表于 2011-12-28 10:05:49 |AI写论文
10论坛币
简单来说,你现在的财富水平是w ,抛硬币,如果上得到2y,反面得到-y,然后抛两次,每次是这样的,效用函数是U(),递增并且是凹的,如果抛一次 确定性等值是U(C1)=0.5U(W-Y)+0.5U(W+2Y)
U(C2)=0.25(W-Y)+0.25U(W+2Y)+0.5(w+y), 有个前提 y远小于w,因此边际效用变化不大,证明 C2>C1

大概我也会证明,但是我感觉这个y远小于w的条件没有用上啊?求教

关键词:确定性 边际效用 效用函数 没有用 财富

沙发
francesco7 发表于 2011-12-28 17:57:09
速求解答啊
Ryan Giggs running down the wing

藤椅
alone1985 发表于 2011-12-29 11:24:00
个人感觉这个Y远小于W的条件是用来保证参与赌博的吧,因为由于效用函数为凹,如果Y足够大,题中人有可能不会参与抛硬币赌博,那么证明也就没意义了。具体的效用函数没给出,所以我认为这个条件只是一个参与约束,并不进入证明过程。
穷则独善其身 达则兼济天下

板凳
xiaoliu123 学生认证  发表于 2011-12-30 22:37:33
ding

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