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楼主: sllong

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sllong 发表于 2011-12-29 12:49:26 |AI写论文

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关键词：詹森

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见路不走发表于3楼查看完整内容

詹森测度（Jensen''sMeasure)：基于资本资产定价模型（CAPM）测算基础上的资产组合收益率，用到了贝塔值和市场平均收益，计算公式如下：这种方法用资产组合的阿尔法值除以其非系统性风险，它测算的是每单位非系统性风险所带来的非常规收益。表达式：αp=rp-[rf βp(rM-rf)] βp ― 资产组合P的系统风险； rf ― 无风险收益； rM― 同期平均市场收益。 Jensen测度的判剧为：αP值愈大，基金业绩愈好；反之，则劣。局限性：Je ...

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沙发

far_faraway 发表于 2011-12-29 13:11:28

不知道你具体指的是哪种测度，测度变换还是知道的。

藤椅

见路不走

发表于 2015-6-10 09:29:48

詹森测度（Jensen''sMeasure)：基于资本资产定价模型（CAPM）测算基础上的资产组合收益率，用到了贝塔值和市场平均收益，计算公式如下：这种方法用资产组合的阿尔法值除以其非系统性风险，它测算的是每单位非系统性风险所带来的非常规收益。
表达式：αp=rp-[rf βp(rM-rf)]
βp ― 资产组合P的系统风险； rf ― 无风险收益； rM― 同期平均市场收益。
Jensen测度的判剧为：αP值愈大，基金业绩愈好；反之，则劣。
局限性：Jensen测度是一种在风险调整基础之上的绝对实绩度量方法，表示的是在给足风险水平的情况下，基金管理人通过对证券价格准确判断超额收益能力。