人民币即期汇率与NDF汇率关系的实证分析

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以人民币即期汇率与NDF汇率为例研究境内市场与境外市场的信息传递。主要利用GARCH模型描述人民币即期汇率与NDF的变动并检验人民币即期汇率与NDF之间的均值溢出效应和波动溢出效应。得到的主要结论为,人民币NDF市场对人民币即期汇率市场有均值溢出效应,人民币即期汇率和NDF之间有双向波动溢出效应。这表明信息流由境外市场传导至境内市场,人民币即期汇率市场受到境外市场因素的影响,境外人民币NDF市场是境内即期市场的先导。

人民币即期汇率与NDF汇率关系的实证分析.pdf (215.75 KB, 需要: 2 个论坛币)

2012-1-2 10:57:03 上传

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关键词：实证分析 即期汇率 NDF 人民币 GARCH模型 汇率 检验 人民币 信息流 影响

谢谢分享

violetqueen 发表于 2012-1-2 11:32
谢谢分享

中国知网的资源，属于公共资源，所以我只象征性的要两个论坛币。