怎么计算风险?

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CAPM等模型中都提到了方差,协方差,系统风险之类的东西.
我一直不明白,这些数据是怎么得来的.
比如在股票市场,我们一般能得到日最高价,最低价,交易量等数据.通过这些数据怎么才能计算风险呢?

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关键词：CAPM 股票市场 系统风险 最低价 最高价 股票市场 最低价 交易量 模型

统计上有算均值和方差的公式，

但我也不知道是否适用于股票市场（一天内）。

通过股票价格，计算return,通常假设股票价格是lognormal ditribution，所以你的return is normal distribution，具体方法很简单，log(Pt/Pt-1)

return知道之后就能计算该股票再一段时间内平均return，方差（variance)Cov 看另一个变量是什么，贝他是回归出来的系数，市场index,return计算是一样的.

方差能否用GARCH给算出来？

迷惑，单说风险两字，风险若能被度量，还叫风险？

度量的是单位风险下的价值,目的是做到对风险波动中价值潜在损失的控制

感謝大大的啦～～～

5楼的朋友：

风险当然是可以度量的，区别只是对或错。

要不然，还用VaR干吗？

你可以在google里搜索“risk measure”:)

风险可以用风险指标来度量（方差，标准离差率，VaR等），通过计算风险指标值就可以计算风险。风险指标可以根据实际问题自行设计，当然评判风险好坏是另外一回事。个人觉得风险值是一个相对的量，而不是一个绝对的量，可以比较，但是没有独立意义。

var风险度量得是一个绝对得量吧,只是概率下绝对得量