[其他] 怎么计算风险? [推广有奖]

11楼

necaznzrsn 发表于 2005-5-16 20:40:00

CAPM中的风险，系统风险和非系统风险，都指的是收益率的不确定性。而收益率与股票或其他金融资产的价格变化息息相关。而这些价格已知，价格随时间的变化也已知，所以就可以计算收益率随时间的变化。这样就可以计算风险。

而系统风险的度量beta，则不是这样定义的。它是指收益率与市场期望收益的协方差/市场期望收益的方差。而分子分母都是比较容易度量的。

风险的计算在John Hull 的Options, Futures and other Derivatives中有详细的介绍。

12楼

无聊分子 发表于 2005-7-8 07:20:00

用excel把你找到的价格通过计算就可以算出来了,刚学了这玩意

13楼

369360362 发表于 2012-8-9 20:58:05

kan kan

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