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tiaotiaotang 发表于 2012-1-4 11:08:41 |AI写论文

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看论文的时候看到有这么一个回归方程，里面规模SIZE,累积分布CR、换手率Dturnover都是6个月为周期的，请问波动率sigma应该怎么计算啊？

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关键词：波动率 turnover Sigma Over turn 换手率 sigma 规模论文

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tiaotiaotang 发表于 2012-1-7 18:04:51

找资料看了看，觉得应该是日波动率*sqrt(252/2)，希望理解的对

板凳

goodluck20008 发表于 2012-1-20 20:28:10

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