求助，关于协整检验中，如果一个是二阶差分平稳，另一个是一阶差分平稳，怎么做协整检

有解决办法了吗？急求

lzx00100 发表于 2015-6-15 20:19
有解决办法了吗？急求

是不能做协整分析的，k阶单整的含义是差分1、2……，k-1次时是非平稳的，差分k次时是平稳的。做协整检验的前提条件是同阶单整，那么一个是2阶单整，另一个是1阶单整那么说明是非同阶单整了，如果1阶单整的强制2次差分的话，即便做出模型是协整的也没什么经济意义，因为你过度差分了。再一个，做协整检验最好序列间满足1阶单整（两序列），因为这样经济意义较明确，超过1阶的话就不好解释了
另外，如果在相关理论背景的支持下，这两个序列确实存在长期关系，那么你可以多考虑几个自变量，因为非同阶单整的序列做线性变换后可能是跟因变量同阶单整的，此时做协整检验是合理的