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时间序列分析总结XX06
平稳模型严平稳宽平稳  设时间序列     存在二阶矩         ，如果    满足（1）    的均值     是常数；（2）    的自协方差只与间隔长度有关，即
上海财经大学统计与管理学院　王黎明
ARMA模型AR(p)模型如果时间序列   满足其中对于任意的t, 　　满足则称时间序列　　服从p阶自回归模型，记为AR(p)。　　　　　　称为自回归系数。
上海财经大学统计与管理学院　王黎明

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关键词：时间序列分析 时间序列 统计与管理学院 上海财经大学 arma模型