ecm项怎么求？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在做VAR和误差修正模型时，被解释变量y、解释变量x。首先进行ols回归，发现有残关项有较强的一阶自相关性。考虑加入适当的滞后项，得y与x的分布滞后模型，Y=0.37+0.87Yt-1+0.25LXt-0.60Xt-1+0.41Xt-2 这个方程在自相关消除。然后方程的残差序列单位根检验表明残差平稳，有协整关系，可以认为上面的方程是X与Y的长期稳定关系。那么y关于x的长期弹性是（0.25-0.60+0.41）/(1-0.87)=0.38还是怎么计算？接下来却不知道怎么求ECM项，建立误差修正模型了，请问eviwes中具体应该用什么命令？非常着急，希望各位帮忙啊！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ecm 误差修正模型 分布滞后模型 单位根检验 解释变量 相关性 模型

没人帮忙么？、》

ecm=y(-1)-kx(-1).
或者ecm=resid（-1）

leihengzhishang 发表于 2012-1-10 23:27
ecm=y(-1)-kx(-1).
或者ecm=resid（-1）

ecm为啥不等于resid呢？

lobby1981 发表于 2012-1-11 00:21
ecm为啥不等于resid呢？

因为它代表的是前一期的非均衡误差。

leihengzhishang 发表于 2012-1-11 14:43
因为它代表的是前一期的非均衡误差。

谢谢你！！

leihengzhishang 发表于 2012-1-10 23:27
ecm=y(-1)-kx(-1).
或者ecm=resid（-1）

在误差修正模型
D(LGC)= 0.144*( LGC(－1)－0.973*LPK(－1)－0.441*LFK(－1)＋11.433)
－0.531*D(LGC(－1))－0.241*D(LGC(－2))
＋0.111*D(LPK(－1))＋0.089*D(LPK(－2))
＋ 0.037*D(LFK(－1))＋0.134*D(LFK(－2))＋0.136
里，是不是0.144就是ecm项的系数？

同求这类问题