一个一节单整，一个平稳，怎么整？

ffyyll13 发表于 2012-1-13 14:26
你说的回归结果很差劲是指解释系数很小吗？其实解释系数大小不是很重要，你的解释变量的系数符号符合预 ...

如果，两组序列，都是平稳的，但是一元一次回归的话，系数符号也还好，也显著，但是解释系数R平方才0.013，太低了，有意义吗？但这也是必然的，因为我要研究的只是一个序列对另一个序列的影响而已，所以肯定还漏了其他更重要的解释变量。

happybobo 发表于 2012-1-15 16:26
如果，两组序列，都是平稳的，但是一元一次回归的话，系数符号也还好，也显著，但是解释系数R平方才0.013 ...

解释系数R平方才0.013
是有意义的请放心，你如果担心还漏了其他重要变量的话，就找找其它数据吧，增加一些新的变量

但有一点 你要检查下你想要证明的解释变量根误差间是不是相关的？即x是不是外生变量，如果u与x相关，那么你得到的系数都是有偏和无效的
还有是否存在误方差性你也得检验，若存在误方差性，那么t检验量便不可用

ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:31
解释系数R平方才0.013
是有意义的请放心，你如果担心还漏了其他重要变量的话，就找找其它数据吧，增加 ...

哦，好的，感谢。那我不加其他变量也可以吧！不过这样我怀疑其他的检验会通不过，比如正态性检验，自相关，异方差等。  
还有，可否请教一下u和x相关性检验，如何在eviews上实现呢？

happybobo 发表于 2012-1-15 16:40
哦，好的，感谢。那我不加其他变量也可以吧！不过这样我怀疑其他的检验会通不过，比如正态性检验，自相关 ...

你先坐y对x的ols回归，得到回归的残差u，建立一个新的序列u^2=残差拟合值的平方,
再做u^2对x的ols回归，若x的系数在统计上不异于0，那么就说明2者无关

ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:55
你先坐y对x的ols回归，得到回归的残差u，建立一个新的序列u^2=残差拟合值的平方,
再做u^2对x的ols回归， ...

多谢，刚做了，系数p值非常大，那就说明他们无关咯！

happybobo 发表于 2012-1-15 17:31
多谢，刚做了，系数p值非常大，那就说明他们无关咯！

恩 没错了

一般的Granger检验，国内的文章大多都自动默认-1了，其实可以做VAR的Granger或者我看到国外的文章有做1-5阶的，都显著才说明显著。

我也遇到这种问题了……数据怎么总是跟我过不去啊！！换个题目又出现了做不了格兰杰检验的情况，实在是郁闷！