楼主: happybobo
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[学科前沿] 一个一节单整,一个平稳,怎么整? [推广有奖]

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happybobo 发表于 2012-1-15 16:26:43
ffyyll13 发表于 2012-1-13 14:26
你说的回归结果很差劲是指解释系数很小吗?其实解释系数大小不是很重要,你的解释变量的系数符号符合预 ...
如果,两组序列,都是平稳的,但是一元一次回归的话,系数符号也还好,也显著,但是解释系数R平方才0.013,太低了,有意义吗?但这也是必然的,因为我要研究的只是一个序列对另一个序列的影响而已,所以肯定还漏了其他更重要的解释变量。
简单的头脑,只能用简单的眼睛去看经济学!

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ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:31:31
happybobo 发表于 2012-1-15 16:26
如果,两组序列,都是平稳的,但是一元一次回归的话,系数符号也还好,也显著,但是解释系数R平方才0.013 ...
解释系数R平方才0.013
是有意义的请放心,你如果担心还漏了其他重要变量的话,就找找其它数据吧,增加一些新的变量

但有一点 你要检查下你想要证明的解释变量根误差间是不是相关的?即x是不是外生变量,如果u与x相关,那么你得到的系数都是有偏和无效的
还有是否存在误方差性你也得检验,若存在误方差性,那么t检验量便不可用

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happybobo 发表于 2012-1-15 16:40:36
ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:31
解释系数R平方才0.013
是有意义的请放心,你如果担心还漏了其他重要变量的话,就找找其它数据吧,增加 ...
哦,好的,感谢。那我不加其他变量也可以吧!不过这样我怀疑其他的检验会通不过,比如正态性检验,自相关,异方差等。  
还有,可否请教一下u和x相关性检验,如何在eviews上实现呢?
简单的头脑,只能用简单的眼睛去看经济学!

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ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:55:04
happybobo 发表于 2012-1-15 16:40
哦,好的,感谢。那我不加其他变量也可以吧!不过这样我怀疑其他的检验会通不过,比如正态性检验,自相关 ...
你先坐y对x的ols回归,得到回归的残差u,建立一个新的序列u^2=残差拟合值的平方,
再做u^2对x的ols回归,若x的系数在统计上不异于0,那么就说明2者无关

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happybobo 发表于 2012-1-15 17:31:32
ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:55
你先坐y对x的ols回归,得到回归的残差u,建立一个新的序列u^2=残差拟合值的平方,
再做u^2对x的ols回归, ...
多谢,刚做了,系数p值非常大,那就说明他们无关咯!
简单的头脑,只能用简单的眼睛去看经济学!

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ffyyll13 发表于 2012-1-15 17:33:24
happybobo 发表于 2012-1-15 17:31
多谢,刚做了,系数p值非常大,那就说明他们无关咯!
恩 没错了

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jqwxnjq 发表于 2012-1-15 21:40:26
一般的Granger检验,国内的文章大多都自动默认-1了,其实可以做VAR的Granger或者我看到国外的文章有做1-5阶的,都显著才说明显著。

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edowing 发表于 2012-3-25 17:28:11
我也遇到这种问题了……数据怎么总是跟我过不去啊!!换个题目又出现了做不了格兰杰检验的情况,实在是郁闷!

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