跨方程的Wald test

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我有两个回归方程，方程1，与方程2，两个方程具有相同的解释变量，不同的被解释变量，我想考察其中一个解释变量，如x1在两个方程中，哪个系数更大？

其如何实现？

我使用的方法如下：
reg lroyal ipr lpergdp,robust

est store ab_roy

reg lfdi ipr lpergdp,robust

est store ab_fdi

test [lroyal]ipr=[lfdi]ipr

系统显示：

equation [lroyal] not found

test [ab_roy]ipr=[ab_fdi]ipr

equation [ab_roy] not found

原因何在？

我看help文件说明,其使用的是SUR回归？但它应该只是一个特例。

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关键词：test Wald Est equation robust 系数 equation store 如何

跨方程系数检验一般在哪些情况下可以进行。
从我了解的情况来看：
第一，采用联立方程的形式，如SUR.
第二，嵌套形式，可以用lrtest.

还有？

http://davidsen.blog.163.com/blog/static/62259172008071356369/

this may help ,but not exactly.

Maybe you can check the following commands in the stata manual:
  suest -- Seemingly unrelated estimation
  sureg -- Zellner's seemingly unrelated regression

merci.

peyzf 发表于 2012-1-15 00:12
http://davidsen.blog.163.com/blog/static/62259172008071356369/

this may help ,but not exactly.

emmm 看不了博客内容呢