求教大侠 时间序列 AR MA的结果分析

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刚才看了“hy1” 和  “pingkang” 对另一位同学的解答 受益不少 灰常感谢噢~ 可是再回头看自己的题还是闹不准 愁~

下面这个结果 根据两位的指点我知道了若看AR模型的就看偏自相关PAC的情况，看MA模型的话就看自相关AC的情况。那这图，到滞后4期偏自相关都很明显，是不是AR模型取AR(4)? 然后到滞后5期的自相关也都很明显是不是取MA(5)啊？我就怕我想得根本不对。。。。。
相当感谢各位大侠拔刀相助了！

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关键词：结果分析 时间序列 AR模型 偏自相关 MA模型 模型

怎么感觉AC高阶相关~~~做差分了么~~~

p都是0~~~原始数据要做处理~~~

qbasicgg 发表于 2012-1-16 03:18
p都是0~~~原始数据要做处理~~~

e~ 这个是讲义中讲到AR模型时给的一个例子 不是我做的e~  关于P值都等于0 我是这么想的 您批评一下 我看P都=0，就可以说明原假设（所有ρ都等于0）可以被推翻，也就说明存在自相关。还想请教 这个存在自相关是指时间序列数据存在自相关 而不是误差项存在自相关 对吧？

leoneins 发表于 2012-1-16 04:01
e~ 这个是讲义中讲到AR模型时给的一个例子 不是我做的e~  关于P值都等于0 我是这么想的 您批评一下 我看P ...

所有的自相关检验和异方差检验都是对残差做检验~~~你看的是什么教材啊~~~P都是0的话应该是不能断定阶数的~~~

qbasicgg 发表于 2012-1-16 04:23
所有的自相关检验和异方差检验都是对残差做检验~~~你看的是什么教材啊~~~P都是0的话应该是不能断定阶数的 ...

我。。。。。犯了大错误 原来都是指残差项的自相关啊 天啊！好 记住了！
不能断定AR的阶数啊 e~ 我这么想的 断定阶数就看P值后面那个图 偏自相关的横线到滞后4期后就收敛为0了 所以就选为AR(4)。我这想法是不是又犯错了啊。。。。。

leoneins 发表于 2012-1-16 04:49
我。。。。。犯了大错误 原来都是指残差项的自相关啊 天啊！好 记住了！
不能断定AR的阶数啊 e~ 我这么想 ...

呵呵~~LZ应该不在国内吧~~~这个点还在线~~~

leoneins 发表于 2012-1-16 04:49
我。。。。。犯了大错误 原来都是指残差项的自相关啊 天啊！好 记住了！
不能断定AR的阶数啊 e~ 我这么想 ...

你前面也说了P=0的话，ρ=0的原假设不成立~既然跟所有都相关~~你怎么能确定ARMA阶数呢~~~

qbasicgg 发表于 2012-1-16 04:52
你前面也说了P=0的话，ρ=0的原假设不成立~既然跟所有都相关~~你怎么能确定ARMA阶数呢~~~

哈 是啊 在德国呢 研究一晚上计量经济学了 呼 一个问题就把我搞傻了 不管AR 还是MA 咱们使劲想要确定阶数 这是为啥啊？是不是确定了阶数的模型 用这个阶数就没有残差项自相关的问题了？感觉我完全没入门~~~~

leoneins 发表于 2012-1-16 07:50
哈 是啊 在德国呢 研究一晚上计量经济学了 呼 一个问题就把我搞傻了 不管AR 还是MA 咱们使劲想要确定阶数 ...

简单点说就是要让模型从最开始变成符合假设要求的~~~然后才能做分析~~~我也在学呢~~~