金融工程二叉树定价方法

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安徽工程大学
AnHui
polytechnic university
实验题目
二叉树定价方法
专业班级：
数学与应用数学（132班）
姓名：丁子凡学号：01二叉树定价方法
实验报告
1.1
实验概述
本实验首先介绍了二叉树方法的来源和主要理论基础，然后给出期权的二叉树定价方法的基本过程和
MATLAB7.0
实现的过程。
1.2
实验目的
(1)
了解二叉树的定价机理
;(2)掌握用MATLAB7.0
生成股票价格的二叉树格子方法
;(3)掌握欧式期权和美式期权的二叉树定价方法。
1.3
实验工具
MATLAB7.0
。1.4
理论要点
构造二叉树图
(BinomialTree)
是期权定价方法中最为常见的一种。这个树图
表示了在期权有效期内股票价格可能遵循的路径。二叉树定价方法与风险中性定价理论是紧密联系的。
Cox,Ross&Rubinstein(1979)
首次提出了构造离散的风险中性概率可以给期权定价，在此基础上他们给出了二叉树定价方法。
（1）一个简单的例子

假设当前
(3月份)股票的价格
So=5 ...

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关键词：金融工程 二叉树 Polytechnic Rubinstein University