大家帮忙看看这个时间序列，直接建一阶MA模型，怎么样？

paoo 发表于 2012-1-20 08:02
那这个呢？能直接用MA（1）吗？帮忙看看吧~谢谢了啊！
这个序列在5%的情况下是平稳的~
做了一阶差分之 ...

回覆7樓兩個圖形：
第一個"應該"是AR(1)，
可以配適完後再檢查其殘差項是否近似white noise.

第二個圖形感覺上已經配得不錯了，
當然5, 10似乎有稍微顯著一點，
不過應該還可以接受，
或許存在部分的季節效應，
也或許多取個log會更好(不一定)。
但是這應該不是ARIMA(5,1,5)，
因為只有第5個落後期顯著(不是1-5期都顯著)，
個人淺見供您參考。

我覺得模型配適結果的好壞應該還是要取決於預測能力比較合理。

coldpolaris 发表于 2012-1-20 20:16
回覆7樓兩個圖形：
第一個"應該"是AR(1)，
可以配適完後再檢查其殘差項是否近似white noise.

en, thanks~!

qbasicgg 发表于 2012-1-20 08:45
第一个图还是无效~~第二个图最优解应该是ARIMA(5,1,5)

why the first figure is invalid? might be AR(1)?

paoo 发表于 2012-1-20 23:16
why the first figure is invalid? might be AR(1)?

yeah~it might be ar(1)~~