请教一个编程SPLUS问题，奖励1000论坛币

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

问题是：在monte carlo模拟中，我如何才能循环运行一个函数，每次记录下这个函数的结果。例如模拟一万次股票价格，我每次用函数算一个期权的价格，该函数已经写好了，用循环语句保留下每次该函数计算的期权价格，最后求一个分布。

请教高手，如果能解答，赠送1000论坛币，请与我QQ联系：449626820。谢谢。

[此贴子已经被作者于2007-1-10 21:39:04编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：1000论坛币 PLUS 0论坛币 Plu 论坛币 论坛 请教 奖励 splus

加好友时，请留言：SPLUS。

假设你的函数为f()，设一万次的模拟结果为result.price.代码如下：

result.price<-rep(NA,10000) #初始化

for (i in 1:10000) result.price<-f(...) #...为你的函数参数，要保证每次运行都有随机结果。

你所说的求分布，请具体些，不知道你的意思。你可以简单画一个直方图，qq图之类的看看分布类型

hist(result.price) #直方图

qqnorm(result.price) #画qq线，看是否来自正态

最后可以加上

plot(density(result.price))看看估计的密度曲线是什么样的，大致判断是什么分布

蒙特卡洛模拟求期权价格，只要最后的一个mean，一个standard deviation，那个分布全无用处。s-plus里面mean()，然后sd()还是std()还是stdev()来着，忘记了，多年没用了，R里面是sd()，我记得的。我不要假钱。bingobingo是统计的吧。

以下是引用bingobingo在2007-1-11 0:30:00的发言：

假设你的函数为f()，设一万次的模拟结果为result.price.代码如下：

result.price<-rep(NA,10000) #初始化

for (i in 1:10000) result.price<-f(...) #...为你的函数参数，要保证每次运行都有随机结果。

你所说的求分布，请具体些，不知道你的意思。你可以简单画一个直方图，qq图之类的看看分布类型

hist(result.price) #直方图

qqnorm(result.price) #画qq线，看是否来自正态

继续作图

hist(result.price)

points(denstiy(result.price),type="l")##于直方图上加密度估计曲线

以下是引用irvingy在2007-1-11 9:18:00的发言：
蒙特卡洛模拟求期权价格，只要最后的一个mean，一个standard deviation，那个分布全无用处。s-plus里面mean()，然后sd()还是std()还是stdev()来着，忘记了，多年没用了，R里面是sd()，我记得的。我不要假钱。bingobingo是统计的吧。

我是统计的,这上面统计的不少，版主也是哦

嗯，看得出来

实际上该问题的核心是求该函数的股价及结果的分布问题，可从两方面入手：

1、研究该分布的分布形态，这可以采用四楼所说的方法，不过四楼还可以说得具体一些；

2、直接利用你所计算的结果重新进行模拟，一般采用的是非参数方法，不采用非参数的方法就必须利用（伪）随机数发生器。

以上提供的仅仅是思路，楼主能否讲得再具体点，我好详细做答。

以下是引用peterf在2007-1-12 8:24:00的发言：

实际上该问题的核心是求该函数的股价及结果的分布问题，可从两方面入手：

1、研究该分布的分布形态，这可以采用四楼所说的方法，不过四楼还可以说得具体一些；

2、直接利用你所计算的结果重新进行模拟，一般采用的是非参数方法，不采用非参数的方法就必须利用（伪）随机数发生器。

以上提供的仅仅是思路，楼主能否讲得再具体点，我好详细做答。

四楼的plot(density(...))就是利用随机模拟对得到的价格序列进行非参数密度估计，画出密度图型