有没有人看过复旦刘红忠编的《金融市场学》的，请教一下。

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第六章第五节中关于美式和欧式看涨看跌期权的上下限问题的阐述是不是有点问题？
书里说：美式看涨期权不执行时的价值要大于提前执行时的价值，美式看跌期权提前执行可能是有利的，但是从公式证明来看好像看跌期权也是持有到期的获利更大，有谁能帮我解释一下这个问题？

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关键词：金融市场学 有没有人 金融市场 市场学 刘红忠 金融市场 复旦

或者是不是他的公式印错了，应该是X-S>Xe(-rt)-S而不是像书上印的>