量化事件驱动策略的研究框架 Research Framework of Event-Driven Strategy

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量化事件驱动策略的研究框架
Research Framework of Event-Driven Strategy


量化事件驱动策略的研究框架
Research Framework of Event-Driven Strategy


目录
1 事件驱动策略介绍
1.1 什么是事件驱动策略
1.2 A股市场中都有哪些事件
2 研究框架
2.1 事件的定义与事件驱动股价的市场逻辑 2.1.1 明确事件的定义
2.1.2 挖掘事件驱动股价的逻辑
2.2 如何做事件的收益分析
2.2.1 统计历史上事件发生的具体信息 2.2.2 超额收益
2.2.3 异常收益
2.2.4 总结事件的特征

2.3 事前进入：如何准确预测事件 2.3.1 打分法
2.3.2 回归法
2.4 事后进入：如何提高收益
2.4.1 对症下药
2.4.2 以定增事件为例
2.5 组合的构建与优化
2.5.1 股票权重
2.5.2 调仓频率
2.5.3 仓位处理
2.5.4 多因子模型优化



量化事件驱动策略的研究框架.pdf (1.73 MB, 需要: RMB 9 元)

2024-12-24 07:56:14 上传

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关键词：event-driven Framework Research Strategy Strateg