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这是ACF和PACF图

这是平方相关图。

用Matlab进行LBQ检验H0假设被拒绝。

另外想请教大家一下，怎么能用Matlab得到ARMA-GARCH混合模型的参数和阶数。
附上两份Engle和Bollelev的文章，都是PDF的。如果已经有的话请斑竹帮我删了。

Bollelev的ARCH Modeling in finance 84506.pdf (3.79 MB)

2007-1-15 08:08:00 上传

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Engle的The Use of GARCH/ARCH Modell in Applied Econometrics

84508.pdf (1.12 MB)

2007-1-15 08:15:00 上传

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关键词：时间序列 ARMA ARM RMA econometrics 时间 序列 ARMA

从ACF PACF上看基本都是白噪声了