[讨论]协整检验

Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验
麻烦一下，那这个是做什么用的啊？不是长期格兰杰检验？

9楼认为“协整检验的前提是各个序列是同阶单整”，这对两个变量时成立，然而，对于多变量时似乎并不成立。请9楼解释以下案例：假设X～I（2），Y～I（2），Z～I（1），W～I（1），V～I（1），U～I（0）。如果，P=fX+gY～I(1),Q=hZ+iW～I(0),jP+kV～I(0)，则必然存在一个多变量的线性组合U=aX+bY+cZ+dW+eV～I（0），即多变量X，Y，Z，W，V，U是协整的（如果在变量系统中存在r个协整关系，则对(n-r+1)个变量构成的每个子集都将是协整的）。

可以说说怎么做非对称协整吗？

1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验
因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。

差分平稳后，到底先协整还是先格兰杰？

2）协整检验中要用到每个序列的单整阶数
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... amp;from^^uid=2357656

单整阶数是怎么用到的？

9楼的解释让人一目了然！！感谢！！！

解释的清楚明白
感谢啊

在这儿找到很多有用的东西，真是太好了！

我也一直在困惑，真是好贴啊

先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。