面板数据不平稳怎么处理

不过可能是你数据太短的缘故。理论没问题的话，就再试试其他实证方法吧，不要被数据与模型给绑架了。老实说就算协整也不一定靠谱，用20年的数据能协整，数据如果取了40年就不协整了（比如人的身高与家门前的小树的高度）。

602dxz 发表于 2012-2-15 12:39
不过可能是你数据太短的缘故。理论没问题的话，就再试试其他实证方法吧，不要被数据与模型给绑架了。老实说 ...

有你说的这现象，我10年数据平稳，到12年不平稳，这样情况也有发生，所以不知道怎么处理这类情况

其实这种事情还特别多，也不用怎么当回事儿。本来社会科学的实证研究就比较假，不像自然科学，都是基于历史数据找点所谓的理由。所以我个人一直认为社会科学中定性分析才是王道，不过如果要发论文混文凭没办法只能按照一些游戏规则去做，诶~~~。楼主这种情况么就者删掉点数据或者多添些数据再试试吧，反正别人就看你模型是否符合标准。另外我觉得比较有趣的是协整是指变量间存在长期均衡，不过这个“长期”就很难界定了所以对这个“长期”的理解不同结果也就不同了，这也是协整理论的不严谨之处。1岁的小树苗与1岁的小孩可能同时到20岁时候，他们每年高度的数据可能是协整的，但是如果你看40年的数据他们就不协整了（20岁后人不长个了）。但是如果你觉得20年就是算长期了，我一做协整检验发现人的个子与树的高度是协整的。我们有生活经验才知道人20岁后人不会长个了，所以才看40年的数据。但是如果对于一些变量我们不知道其背后的规律就用协整检验那可能就会给个完全错误的结论。

602dxz 发表于 2012-2-15 14:05
其实这种事情还特别多，也不用怎么当回事儿。本来社会科学的实证研究就比较假，不像自然科学，都是基于历史 ...

我看了很多文章，他们基本上不做单位根检验，直接就进行回归，这些文章都是最近4年内的，是否可以这样做呢？现在是进行毕业论文的写作

ccpll880 发表于 2012-2-15 11:16
一阶差分是平稳的，原面板数据用四种单位根检验方法进行检验时只有一种检验方法在0.1以下是显著的，其他三 ...

这个结果有点儿勉强，呵呵

puzzleme 发表于 2012-2-15 14:22
这个结果有点儿勉强，呵呵

的确，连我自己都不能说服

“我看了很多文章，他们基本上不做单位根检验，直接就进行回归，这些文章都是最近4年内的，是否可以这样做呢？现在是进行毕业论文的写作”

除非你能证明你这个短面板数据如果作为横截面数据来处理的话也没有什么大问题，也就是说变量本身不会存在很大的时变性（或没有其他无法观测的变量会影响他们），如果可以说明这一点你就直接回归吧！这就比较考验你这篇论文的理论支撑与背景了。

602dxz 发表于 2012-2-15 16:32
除非你能证明你这个短面板数据如果作为横截面数据来处理的话也没有什么大问题，也就是说变量本身不会存在很 ...

这些数据每年都是变化的，而且是二手数据，但是为什么别人能不做单位根检验呢，进行单位根检验的只有几篇文章，有点纳闷。我认为做个单位根检验要好些，对数据在处理一下。

这些数据每年都是变化的，而且是二手数据，但是为什么别人能不做单位根检验呢，进行单位根检验的只有几篇文章，有点纳闷。我认为做个单位根检验要好些，对数据在处理一下。

那些人估计实在是没有办法了，格兰杰提出协整理论与伪回归现象前大家都直接回归的。我个人认为其实只要是理论模型可靠，伪回归出现的可能性应该蛮小的。估计关键看你发什么论文了，有些人肯定会说你不做协整么就不严谨，但是有时候其实协整了也不一定就真的对头（记得这话是清华的李子奈说过）。所以，楼主还是问问你的导师吧，把你的问题跟他说说，看看是不是可以不协整直接回归也能让你过论文答辩了，这个他应该清楚！

602dxz 发表于 2012-2-15 18:31
那些人估计实在是没有办法了，格兰杰提出协整理论与伪回归现象前大家都直接回归的。我个人认为其实只要是 ...

在这方面，我问过同门师兄，他对这方面的研究也不深入，我导师很少用面板数据进行研究，都是做的问卷、仿真、案例、文字综述类的文章，对于我们学术团队来说，用计量软件来做还是起步阶段