[问答] 用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST [推广有奖]

21楼

epoh 发表于 2012-2-27 11:56:52

bang4kimo 发表于 2012-2-27 05:38
我照打程式
但是打到
@mvqstat(lags=12)

@mvqstat(lags=12)
# stdEX
@mvqstat(lags=12)
# stdELEC
不要用copy
自行输入看看

22楼

bang4kimo 发表于 2012-3-2 02:34:38

我自己輸入@mvqstat(lags=12)
一直叫我找resource，不知道resource是什麼
就跳出下面## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?)
>>>>@mvqstat(<<<<
為什麼???就是不能跑??
好奇怪，我跑user guide 的程式就可以~為什麼??

23楼

bang4kimo 发表于 2012-3-11 01:13:25

epoh 发表于 2012-2-26 20:37
test(zeros)
#11 12 15 16
test(zeros)

可以請問一下這個檢定是什麼檢定嗎??
為什麼沒有Log Likelihood 值??
這是有限制和沒限制模型求出來的嗎??

24楼

epoh 发表于 2012-3-11 15:04:21

bang4kimo 发表于 2012-3-11 01:13
可以請問一下這個檢定是什麼檢定嗎??
為什麼沒有Log Likelihood 值??
這是有限制和沒限制模型求出來的嗎 ...

REFERENCE MANUAL(RM–479)
TEST — Testing Specific Coefficient Values

Wizard
  In the Regression Tests wizard on the Statistics menu,
  use Exclusion Restrictions if you're testing for zero values,
  and Other Constant Restrictions if some are non-zero.

25楼

bang4kimo 发表于 2012-3-11 17:18:52

這個可以用在條件變異方程式的係數檢定上嗎？？
還是只可以用在平均方程式上？？
The volatility spillovers effects are checked by
likelihood ratio statistic

where Lr and Lur indicate the values of constrained log-likelihood function and unconstrained loglikelihood
function, individually. follows the chi-squared distribution with the freedom degrees of
the number of constrained conditions.

你給我的檢定是這個檢定嗎??
為什麼要寫Exclusion Restrictions ?
我不懂意思，是說不用限制模型去檢定嗎??

26楼

bang4kimo 发表于 2012-3-12 14:02:43

epoh 发表于 2012-3-11 15:04
REFERENCE MANUAL(RM–479)
TEST — Testing Specific Coefficient Values

請問這個檢定的檢定統計量是什麼???
這個檢定的名字叫什麼??

27楼

epoh 发表于 2012-3-12 20:03:43

bang4kimo 发表于 2012-3-12 14:02
請問這個檢定的檢定統計量是什麼???
這個檢定的名字叫什麼??

test(title="Wald Test",zeros)
#11 12 15 16

test(title="Wald Test",zeros,form=chisquared)
#11 12 15 16

page RM–480
  The main test statistic is usually shown as an F, but will be shown as a
  chi-squared when TEST is applied to likelihood-based estimates
  (from, for instance, DDV or GARCH instructions) or
  from any instruction for which the ROBUSTERRORS option was used during estimation.

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28楼

bang4kimo 发表于 2012-5-12 17:00:37

epoh 发表于 2012-2-17 16:24
open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
*

不好意思~又來請教您問題了~
因為妳的教導讓我會跑了rats
現在還有一些解釋的部分想和您確認
希望妳能夠有空回答我一下~
對於係數波動外溢方向的詮釋我不大了解，
A(1,2) 是指
第一個:1的過去異常衝擊對2的條件波動發生改變
第二個:2的過去異常衝擊對1的條件波動發生改變
請問方向是第一個還是第二個??

B(1,2) 是指
第一個:1對2的波動外溢
第二個:2對1的波動外溢
請問方向是第一個還是第二個??

衷心謝謝您!!