用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST

默默碧碧 发表于 2015-9-20 15:47
我得到的估计结果如下，请问下面的结果怎么看，均值方程的系数在哪里看？非常感谢！OPEN DATA d:\data.xls
...

怎么把均值方程和条件方差方程写出来？期待您的回复，谢谢~

yuanchaoyc1219 发表于 2014-2-16 17:41
我跑出来的也是 ## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?)
>>>>@mv ...

求问这个问题最后是怎么解决的，崩溃啊！

epoh 发表于 2012-2-17 16:24
open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
*

这个结果里面的Q检验的P值很小，不是恰恰说明模型不稳定吗，怎么办，我做出来也是这样，好想哭

Ripper_zgz 发表于 2014-4-23 14:38
请问怎么做LM检验，求指导啊

朋友，LM检验做出来了吗？

iris19811122 发表于 2013-8-7 13:40
还是没有将rat怎么做lr检验啊，愁啊

朋友，LR检验做出来了吗？

Ripper_zgz 发表于 2014-4-23 14:38
请问怎么做LM检验，求指导啊

朋友 LM 检验做出来了吗？

叶凛泠雾 发表于 2017-2-12 18:03
这个结果里面的Q检验的P值很小，不是恰恰说明模型不稳定吗，怎么办，我做出来也是这样，好想哭

想请问你这个问题解决了吗~

epoh 发表于 2012-2-27 11:56
@mvqstat(lags=12)
# stdEX            
@mvqstat(lags=12)

您的回复太棒了，真是帮大忙了！

epoh 发表于 2012-2-26 20:37
test(zeros)
#11 12 15 16
  test(zeros)

楼主您好，请教一个类似的问题：
（1）假设A(1,2)系数不显著，B(1,2)系数也不显著，但wald检验A(1,2)=B(1,2)=0的卡方值却是显著的；
（2）或者A(1,2)系数显著，B(1,2)系数也不显著，但wald检验A(1,2)=B(1,2)=0的卡方值不显著，
如果实际检验中出现上述两种情况，那么wald检验是否正确，是否可能出现这类情况呢？
希望得到楼主的回复，谢谢！