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[问答] GARCH模型条件方差方程中引入变量问题 [推广有奖]

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GRACH(1,1)条件方差方程引入误差k
ht=a0+a1ht-1+a2et-1^2+a3k
k为误差项 k=1表示存在该部分误差 k=0表示不存在该部分误差


请问
Eviews 里如何估计参数a3??
如何证明k与条件方差的显著性?
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关键词:GARCH模型 条件方差方程 ARCH模型 GARCH 条件方差 模型

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沙发
leihengzhishang 发表于 2012-2-20 14:02:33 |只看作者 |坛友微信交流群
在右端的框里加入变量,你试试看可不可以吧
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试了下 公式输入时,均值方程输入只认“C” C为常数项,其余输入都会报为定义的错,再次请教下,均值方程中如何引入变量,如需在方差方程中引入变量,又该怎么做?

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