发帖
雷达卡
- 年份：1990-2023
- 范围：A股上市公司
- 两个版本：股价波动性指标结果、股价波动性指标结果（已前后1%缩尾）所以当进行剔除等操作使得样本改变时需要进行重新计算，本资料已按全样本与剔除样本分别进行了计算，可以直接使用)
- 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
- 注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
- 行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
- 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
计算说明：
- VAR-ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数
- VAR-RAW是的计算公式与VAR-ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验
参考文献：
- 参考：公司透明度与股价波动性_辛清泉
代码：
数据量：
描述性统计：
结果数据
【更新至2023】股价波动性VAR计算（1990-2023）Stata 代码过程 VAR-ADJ VAR-RAW
(76 Bytes, 需要: RMB 35 元)
京公网安备 11010802022788号
