时间序列建立回归方程采用原变量还是差分平稳后的变量？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

    问题是这样的，某市FDI和就业作为2个变量，采用15年间的样本，为时间序列。经ADF单位根检验，2变量均为2阶单整I(2)，存在协整关系。
     接下来是直接用2各变量建立回归方程：lnEMP=C1+C2lnFDI+u还是用他们的二阶差分变量建立方程：d（lnEMP，2）=C1+C2d（lnFDI，2）+u   ？
      谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：回归方程 时间序列 单位根检验 二阶差分 协整关系 就业 样本

原变量作VECM，若用差分后变量则作VAR

谢谢楼上回答，你的答复是否可以这么理解：如后期要做误差修正模型的，那采用第一种方法，用原变量建立回归方程，如后期不做误差修正的，可以采用差分后的变量建立方程？

求详解

原则上是没错的，但有时要看研究问题，你的变量差分两次后为平稳数列，但它们的经济意涵很难去解释