有关如何确定ARMA阶数的问题。急！急！急！

leihengzhishang 发表于 2012-2-22 14:02
D(x,n,s)表示x的N阶差分和S阶季节差分。
quick /generate series
变量名（自行定义）=D(DFDI，0，3)   或 ...

不好意思啊，又要麻烦您了！
按照您之前说的做过后得到的ACF如图，还是不知道怎么确定相应的m,n.



Date: 02/22/12   Time: 14:28                                               
Sample: 1 49                                               
Included observations: 45                                               
                                               
Autocorrelation        Partial Correlation                AC          PAC         Q-Stat         Prob
                                               
      **| .    |              **| .    |        1        -0.229        -0.229        2.5200        0.112
      . |*.    |              . | .    |        2        0.114        0.065        3.1602        0.206
    ****| .    |            ****| .    |        3        -0.527        -0.517        17.171        0.001
      .*| .    |            ****| .    |        4        -0.193        -0.580        19.086        0.001
      . |**    |              . |*.    |        5        0.246        0.116        22.276        0.000
      . |*.    |              .*| .    |        6        0.086        -0.109        22.680        0.001
      . |***   |              .*| .    |        7        0.355        -0.083        29.707        0.000
      **| .    |              . | .    |        8        -0.222        0.058        32.531        0.000
      **| .    |             ***| .    |        9        -0.247        -0.356        36.125        0.000
      . | .    |              . |*.    |        10        0.006        0.131        36.127        0.000
      . | .    |              . |*.    |        11        -0.058        0.106        36.334        0.000
      . |***   |              . | .    |        12        0.430        -0.024        48.177        0.000
      .*| .    |              . | .    |        13        -0.176        -0.058        50.236        0.000
      . | .    |              .*| .    |        14        0.008        -0.108        50.240        0.000
      .*| .    |              . |*.    |        15        -0.173        0.131        52.346        0.000
      .*| .    |              . | .    |        16        -0.081        0.033        52.828        0.000
      . |**    |              . | .    |        17        0.262        -0.035        58.019        0.000
      . | .    |              . | .    |        18        -0.059        0.005        58.294        0.000
      . |*.    |              . |*.    |        19        0.204        0.117        61.675        0.000
      **| .    |              . | .    |        20        -0.276        -0.017        68.139        0.000
                                               

爱情睡醒了 发表于 2012-2-22 14:29
不好意思啊，又要麻烦您了！
按照您之前说的做过后得到的ACF如图，还是不知道怎么确定相应的m,n.

请上传QQ截图。这种图我没法看。

学习了

爱情睡醒了 发表于 2012-2-22 13:54
麻烦问一下，具体的步骤是不是应该是：
1、检验平稳性
2、检验季节性，消除季节性（X-11）

一阶季节差分DFDIS=DFDI-DFDI(-3)
D（y,n.d）

爱情睡醒了 发表于 2012-2-21 14:33
一个平稳序列的自相关函数、偏自相关函数图如下，请问如何根据截尾、拖尾确定ARMA（m,n）中的m,n？？？
   ...

你这个自相关系数和偏自相关系数都是拖尾的，自己观察主观性太强，可以尝试系统自动定阶。也可以多试几个m和n的组合，用AIC或BIC准则判断到底用哪一个。