[问答] 请问做GARCH模型为何要先做平稳性检验？ [推广有奖]

11楼

jinyuguo 发表于 2016-12-6 10:43:59

arch模型建模依赖的残差来源于均值方程。如果均值模型的自变量非严格外生（比如自回归模型），则必须要求平稳性，否则均值模型可能虚假回归，再做arch无甚意义。如果均值模型的自变量严格外生，则平稳性不是参数估计量大样本性质成立的必需条件，可不做要求。

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12楼

yangzd28 发表于 2017-4-12 12:56:53

残差是白噪音，不意味着一阶差分后的时间序列变量没有ARCH效应，还是要做一下，看看是否是异方差，如果有异方差效应，还要用广义最小二乘的方法来解决。

13楼

Sophielemon2333 发表于 2017-4-26 09:35:44

做GARCH模型一定要进行自相关性检验吗？

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