求助，投资组合差异的t值

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按size分组的D1/D2/D3/D4/D5,五个投资组合，要算出D1-D5的收益，并且计算t-statistic的值

问题1： D1-D5是直接平均收益相减么？
问题2： 这里t值是用ttest检验两组间差异么？那不是跟D1-D5的值不对应了啊？
问题3： t检验要调整autocorrelation，怎么做呀？

拜谢！！

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关键词：投资组合 correlation statistic autocorr relation 投资组合 收益

如果检验多组的均值是否有差异，应该进行方差分析，如果是检验两组均值差异是t检验，检验差值是否为0

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