张成思教授2月22日15点正式开始在线访谈

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热烈欢迎人民大学张成思教授于2月22日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。（活动已经结束）
感谢张老师在百忙之中抽出时间给坛友答疑。

各位坛友大家好，人大经济论坛荣幸地邀请到了知名学者张成思教授接受论坛在线访谈。


张成思，英国曼彻斯特大学经济学博士，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，中国人民大学财金融学院货币金融系副主任，曾执教于香港中文大学。

研究方向：近年来致力于通货膨胀动态机制与金融时序方法研究，主持过国家社会科学基金、国家自然科学基金和教育部重大项目。


主要成果：近年来研究成果有近20篇（全部为独立或作者）发表在宏观领域期刊JMCB、经济统计领域期刊Oxford Bulletin of Econ & Stat以及The World Economy等权威SSCI期刊，其中有半数为刊首文或封面文章，平均文长近20页，单篇被引40次。另有30余篇独 立署名成果发表在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》、《统计研究》等中文权威期刊。专著有《金融计量学——时间序列分 析》（2012年中国人民大学出版社新版）、《通货膨胀动态机制与货币政策现实选择》。译著有6部200余万字，包括William Green《计量经济分析》的版（第6版）中文翻译本。

张成思教授撰写的新版《金融计量学—时间序列分析视角》相关介绍：https://bbs.pinggu.org/thread-1339061-1-1.html


在线访谈预提问帖：https://bbs.pinggu.org/thread-1340259-1-1.html

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关键词：在线访谈 张成思 中国人民大学出版社 国家社会科学基金 国家自然科学基金 教授 在线

坛友phill：度量中国资本市场上的资产波动率和协相关性，是用什么计量模型比较合适？有什么特别要注意的问题？

坛友iloveyou21：张老师您好，我想问一下，马尔可夫区制转移模型在估计时如何确定滤波的初始变量值，谢谢！！！！！！

坛友godmom：请问学习时间序列的数学基础有哪些？我知道的有随机过程和差分方程，请张教授推荐一些适合非数学专业学生的学习用书来弥补一下数学基础，时序大堆的数学看了让人很头痛。

坛友stormsavag：张教授好,请问引起去年我国恶性通货膨胀的各种因素中,输入性通货膨胀因素（如国际大宗商品价格上涨、美元欧元超发等）和国内因素（不知道巨额外汇储备引起的国内人民币流动性过剩是否算），哪些因素更值得注意。作为普通百姓，应该如何应对。谢谢！

坛友eviewsminit：张教授，您好。对于跨期面板数据：固定效应与一阶差分的各自适用情况，还不太明白。谢谢

坛友tonysonic：张教授，您好。最近我国的汽油柴油价格涨幅都比较大，许多专家学者认为这些都是国际原油价格上涨的原因，但是最近也有不少学者提出了我国的油价在世界油价上涨时说要与世界油价接轨，接着就油价上涨，但是在世界油价下跌的时候却保持价格不变。针对上述的问题请教张教授应该使用哪种时间序列的工具可以较好地分析出国内油价与国际油价之间的关系，从而找出我国油价的成分中有多少是国际油价的输入性影响导致的，从而可以建立出一套可以对油价进行预测的模型。谢谢

坛友Edwardliu：您好张老师，我有两个问题，一、现在关于金融计量的部分一般和time series联系起来，但我一直在想是否能否进行跨学科的研究，就我了解的一些黑箱理论比如神经网络模型等，这些虽然不能给出很好的解释与解决样本外推等问题，但我在想是否存在一种，新想法呢；二、之前听说几个朋友在做关于期权与期货的课题，而对于当下这两类的金融产品在中国的研究方向是什么？对我的提问，感谢张老师能给我这次机会，学生谢谢

坛友gxchow：想问问张教授，对于股票价格指数，比如上证综合指数，如何利用历史的时间序列数据，来预测其未来的波动区间会比较科学。假如，想做个美股、港股、A股三者之间协同效应的分析，如何利用面板数据来完成这项工作？

坛友ipaint：张教授好，我想利用财务数据简历ARMA模型，可指标表现为一阶单整，经差分后的序列则相关图没有表现出拖尾和截尾等明显的特征，这该怎么办呢？