张成思教授2月22日15点正式开始在线访谈

坛友xhyanyu：张教授，您好。请问一下，对于当前中国通货膨胀较为严重的现状，可否通过计量模型，得出通货膨胀率和房价上涨、城镇居民人口变动及货币增发量之间的相关关系呢？

坛友wallace_w：张老师好，我去年刚考上金融专业研究生。由于是跨专业，对于计量经济学不甚了解，虽然上学期学过计量经济学的课程，但是感觉没有入门。不知道作为金融专业的研究生应该如何学习计量经济学，金融应该侧重于计量经济学的哪个方面，恳请张老师给予指点，非常感谢。

坛友zhangyingji：张教授：您好，时间序列平稳性检验要用到单位根检验法。单位根的概念很难理解，请您深入浅出的介绍一下。多谢！

坛友zjying2000：2011年诺贝尔经济学奖新的获奖学者，西姆斯则是创立了一种基于向量自回归的方法。能否介绍VAR的一些研究方向？去年看过一些比如，MS-VAR，FA-VAR.

坛友虎头：省市的经济增长面板数据，是用固定效应模型，出来省市的回归方程，还是用省市的虚拟变量，在一个方程里面体现不同省市的差异？

坛友大漠小虾：人民币汇改以来对美元升值，结果导致通货膨胀，但按大宗商品美元价格＊汇率（美元／人民币是下跌的），该应该下跌！请问升值影响通胀的机制和过程是怎么样？

坛友davidguo99：在用VAR进行建模的时候，要确定一下模型中的之后阶数，一般是选AIC和SC都是最小的阶数。但是在AIC和SC最小的阶数不一致的情况下应该怎么处理。
还有一个就是用ARIMA预测的时候，除了观察法外还有没有更好的方法确定自相关系数和偏自相关系数。谢谢~~

坛友wannianso：张教授，你好！我有两个计量经济学的问题，请求能够得到您的指教。
（1）、对于几个变量的时间序列，是不是对这些变量的非平稳序列进行同阶单整，变成了同阶平稳序列之后，再经过协整检验，得到这些变量具有协整关系，即具有长期的稳定的相互关系之后，再返过来直接拿这些变量的原始时间序列做OLS回归，这样的回归就不存在伪回归的问题了?就能反映这些变量的线性关系了？
（2）、对于几个变量的非平稳时间序列，经过协整检验，发现具有协整关系之后，再EVIEWS软件运算程序里，我们会得到一个协整方程式，这个协整方程式是不是就反映了这些变量之间的长期的稳定的关系？而误差修正模型只能反映短期的关系？这个短期和长期是怎么进行区分的？有什么经济学含义？
以上两个问题是学生长期以来困惑的问题，希望能够得到张教授的指导。万分感谢！！！！！！！！

坛友云随风动：张教授您好！请教一个问题：如果两个时间序列是非同阶单整，单整平稳后是否可以直接做格兰杰因果检验呢？另外，我知道非同阶单整意味着两个序列之间没有协整关系，是否可以直接下结论说这两个变量之间不存在因果关系或不相关呢？谢谢！

坛友zhizihuakai：张教授您好~感谢人大经济论坛给我们提供了这么好的平台，也感谢您腾出自己宝贵的时间与我们这些坛友们进行交流与互动~我有几个问题，想同您探讨一下~谢谢！
（1）. 如果有组数据，我如何判断是使用个体效应还是时点效应呢？是根据数据的本身性质判断，还是根据一些检验方法来看呢？我们都知道，F检验是检验混合or个体固定效应，H检验是检验是个体随机or个体固定效应的~~我看目前的论文里面，都没有解释选取个体效应or时点效应的原因，对此我很困惑，希望您可以帮我解答下~谢谢！
（2）. 目前我看到的教科书上面，关于面板数据的研究几乎都偏重于理论研究，而关于实际的面板数据的操作书籍少之又少~我现在很困惑，因为拿到数据不会用~请问您有什么可以推荐的论文或者书籍么？偏向实际操作的~或者说我们可以通过什么途径了解和学习具体的面板数据操作方法。谢谢您的回答！
（3）. 祝愿您在新的一年里身体健康，万事如意！