张成思教授2月22日15点正式开始在线访谈

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资料狂人 发表于 2012-2-22 11:04
坛友tonysonic：张教授，您好。最近我国的汽油柴油价格涨幅都比较大，许多专家学者认为这些都是国际原油价格 ...

可以考虑使用VAR模型分析。

资料狂人 发表于 2012-2-22 11:07
坛友gdfoshanlu：张老师好！
（1）在做VAR模型的时候，内生变量和外生变量该如何选择？有什么标准没有？例 ...

这个问题特别好，涉及内容也很多。概括来说，实质上VAR模型的设立要有经济理论框架的约束进行选择变量和处理。哪些变量是内生哪些是外生，需要研究人员根据所依据的基础理论和现实中的基本逻辑进行判定。

有福有德 发表于 2012-2-22 15:04
张老师您好：请问在时间序列模型中，有时限于样本量问题使结果不够精确，是否可以通过自抽样，去得到精确估 ...

bootstrap可以从一定程度上解决这个问题。

资料狂人 发表于 2012-2-22 11:08
坛友我快疯掉了：请问张教授
（1）如何确定ARDL模型中，最优滞后项阶数。 是在进行F-testd之前确定，还是在 ...

最优滞后的选择，看似简单，但经常被忽视。一般性规律是样本大选择AIC更精确，样本小选择SC更好一点。这只是一般规律，更详尽的说明，参见King M (2001) Serial correlation. In Bati H. Baltagi (ed.), A Companion to Theoretical Econometrics,Blackwell Publishing Ltd, pp 62-81

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金融时序研究是动态研究吗？

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请问张教授：验证是协整关系，又不是因果关系，长期协整方程估计出的系数，如何解释？