楼主: bece23231
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bece23231 发表于 2012-2-23 14:43:04 |AI写论文

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做一个3变量var模型
开始时，对3个变量序列做ADF检验发现全部不平稳，然后直接用这个个不平稳的变量做var（2）模型，
AD根检验全部小于1，即var模型平稳，并检验发现不存在协整关系。
请问，这时我能做其他的granger检验，脉冲响应和方差分解么？
还是说序列不平稳就不能做以上这些？
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关键词：Granger Grange VAR模型 Anger range 模型

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ffyyll13 发表于2楼  查看完整内容

检验发现不存在协整关系，是不能做格兰杰因果检验的，可以考虑对原序列取对数或者做一阶差分

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沙发
ffyyll13 发表于 2012-2-23 14:52:07
检验发现不存在协整关系，是不能做格兰杰因果检验的，可以考虑对原序列取对数或者做一阶差分
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