收益率曲线拟合技术

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

收益率曲线拟合技术
收益率曲线参数模型的一般方法
一、符号定义：远期利率与即期利率关系如果假设当前市场远期利率可用某种参数函数表达,如f(t,T,b) ,则即期利率可以表达为s(t,T,b)，贴现函数同样也可以表达为B(t,T,b)     
收益率曲线参数模型的一般方法
一、符号定义贴现函数表示在时间T支付的现金流    在时间t的贴现系数其中，   为函数的参数向量债券理论价格      表示债券j的理论价格     表示该债券现金流向量

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：收益率曲线 曲线拟合 收益率 远期利率 现金流