[宏观经济学（经济波动）] When Can Inventories Destabilize the Economy?

我大致看了一下您的文章，沿袭的萨缪尔森的代数-分析思维法。
消费者、中间商、终端产品的三方博弈问题，最后求解子博弈完美纳什均衡，并将解作为一般均衡的定义。

一点小意见：技术分布其实不一定是服从正态分布的，很有可能是尖峰分布，这是曼德布罗特经常提到的一种分布，即突破性创新。

您所用的这种方法是标准的代数-分析法，其中存在很多的简化假设（比如个体消费者效用函数，但是现实中不一定是这种效用函数，比如工资同质等等，），所以可以寻求子博弈完美纳什均衡解。事实上只要这些前提假设稍微变化，这个模型的解就可能面目全非，这是庞加莱早就证明的了（初值依赖性）。
而且这种解有一个很特别的地方，那就是在长期一定是“理想的均衡状态”。这种方法其实只是拓扑法（一般均衡证明法）的具体实现的特殊情形而已。一般均衡其实是比较弱的，还不足以确定宏观行为。

在我的论文中，同质性和异质性都考虑到了，但是却不会再利用代数-分析法，这就是统计法或者平均场法，这是本质的不同。

量子奥秘 发表于 2012-2-25 11:36
我大致看了一下您的文章，沿袭的萨缪尔森的代数-分析思维法。
消费者、中间商、终端产品的三方博弈问题，最 ...

在长期的情形，终端市场、中间市场、劳动力市场都出清，您的模型仍旧会给出与一般均衡同样的结果，即“理想均衡状态”。也就是我的论文的出发点。

我对您的文章和您引用的文献都非常感兴趣，感谢分享

量子奥秘 发表于 2012-2-25 11:36
我大致看了一下您的文章，沿袭的萨缪尔森的代数-分析思维法。
消费者、中间商、终端产品的三方博弈问题，最 ...

thanks～
技术在我们模型里面是同质的，异质性体现在厂商面临异质的固定调节成本，它是一个power dist（分布形式不影响我们的结果，我们的所有证明和它是什么分布没有关系）。效用函数的假设也无关紧要，因为我们是在分析企业存货行为，household那里是什么不影响企业的最优决策法则。
任何满足标准假设的效用函数都不会改变结果，我们这么假设只是方便刻画家庭行为。市场出清假设确定了唯一的Nash均衡，该均衡应该就是子博弈完美Nash均衡。
我们列出具体形式，是为了做calibration，为了match data。
我们的文章和你的文章应该是侧重点不一样，我们更重视的是个体企业的（S，s）存货法则，以及在该行为下的宏观波动。

sphinx_xzw 发表于 2012-2-25 11:56
thanks～
技术在我们模型里面是同质的，异质性体现在厂商面临异质的固定调节成本，它是一个power dist（ ...

是的，我们工作的侧重点不一样，我的工作强调的只是长期行为。
我没有仔细的看您的附录中的每一步推导，所以效用函数的使用，我也没有细看。

技术演化公式我是看您使用的是霍尔随机分布的，尾部服从正态分布，所以提了这个问题，的确，我看到您文章中技术是同质的。我只是觉得，也许不用正态分布，而用尖峰分布，也即分数布朗运动（正态分布式整数型的布朗运动），这篇文章会更吸引人。

我觉得这篇文章适合《international economic review》

量子奥秘 发表于 2012-2-25 12:03
是的，我们工作的侧重点不一样，我的工作强调的只是长期行为。
我没有仔细的看您的附录中的每一步推导， ...

谢谢你的评论！你的回复让我更了解了物理和宏观经济的共性。其实我本人非常欣赏用物理的方法来研究宏观经济学，Sims 有篇文章是谈经济学和自然科学的关系的，非常深刻 建议一看。 http://sims.princeton.edu/yftp/jep
这篇文章还在审，但愿运气好点能去个好杂志。

sphinx_xzw 发表于 2012-2-25 12:08
谢谢你的评论！你的回复让我更了解了物理和宏观经济的共性。其实我本人非常欣赏用物理的方法来研究宏观经 ...

谢谢您分享的好文章，我看了一下介绍就比较喜欢，珍藏了

好资料，好好看看

[em17]