协整方程DW值小怎么办？

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在各种好教材探讨两步法检验协整的时候，这地方根本就没考虑这个残差自相关，为什么？张晓峒教材说做ECM时，u应该是非自相关的，如果自相关则添加变量一些滞后项Dy（-1），DX（-1）消除u的自相关。张老言外之意，是不需要对协整方程的自相关进行调整，就可以建ECM了。我建立了ECM，用了一些滞后项，模型通过了各种检验。
我现在的问题是，我要用协整方程的系数来研究，理论上应消除自相关，看相关图是一、二阶的，但我用AR法是可以消除自相关，但系数t值就一踏糊涂了。

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关键词：协整方程 dw值 怎么办 消除自相关 残差自相关 模型

求达人解答……

据说协整关系存在，就是有效回归，有些论文都不公布DW值，且具有超一致性。
不消除之可以吗？

协整是不是弄错了？协整的过程有一定的消除自相关的功能。

我和你遇到的问题差不多，我做回归时DW值就是很小，加入AR（1）和AR(2)后在正常，但是这种情况下，我的误差修正模型怎么写好啊？求助！

haonan0104 发表于 2013-3-8 22:19
我和你遇到的问题差不多，我做回归时DW值就是很小，加入AR（1）和AR(2)后在正常，但是这种情况下，我的误差 ...

协整方程可以加入滞后期

Goldsmith 发表于 2013-3-9 21:11
协整方程可以加入滞后期

这个我知道，但是做误差修正的时候，误差修正系数为正，而且T值还小，怎么解决啊？

haonan0104 发表于 2013-3-10 22:08
这个我知道，但是做误差修正的时候，误差修正系数为正，而且T值还小，怎么解决啊？

个人不认可ECM模型，VAR模型方便又简单，参考张晓侗指导书。

我同学联系到了张晓峒教授和赵卫亚教授，他们说的跟你的是一致的，不管协整方程是否存在自相关，直接对协整方程的残差检验。若是后面的分析中用到协整方程进行分析的话，则需要对协整方程进行调整，使之通过检验。

haonan0104 发表于 2013-3-8 22:19
我和你遇到的问题差不多，我做回归时DW值就是很小，加入AR（1）和AR(2)后在正常，但是这种情况下，我的误差 ...

请问你解决了吗？AR(1)在误差修正模型中该怎么写？？